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Minicurso CSC - Estratégias de Hedging em Mercado Incompleto
Publicado em: 07/02/2012,00:00
Estratégias de Hedging em Mercado Incompleto O Minicurso será ministrado na sala A1 56 das 10:30 às 12:00h pelo Professor Dorival Leão (ICMC-USP) nos dias 13-16 de Fevereiro de 2012 aqui no LNCC - Laboratório Nacional de Computação Científica. EMENTA: Iniciamos com uma pequena revisão dos conceitos de mercado futuro e os principais instrumentos financeiros. Em seguida introduzimos os modelos de mercado através de um semimartingale especial, no qual vamos explorar os conceitos de "arbitragem" e mercado "completo" versus "incompleto". No contexto de mercado incompleto vamos definir o critério de "Risco Local" para estabelecer estratégias de hedging para os seguintes modelos: -Processo de Difusão de Itô; - Modelos de Volatilidade Estocástica de Heston; - Modelos de Levy. O Professor Dorival Leão possui graduação em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (1989), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (1992) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (1999). Atualmente é professor de Estatística da Universidade de São Paulo (ICMC - SC). Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: ensaio de proficiência, fundamentos da teoria de probabilidade e cálculo estocástico. Contatos referentes ao Minicurso: Jack Baczynski - jack@lncc.br Marcelo Fragoso - frag@lncc.br
